qsq加密货币量化系统：使用火币api进行自动交易

前言

在先前的几篇文章中我在自己的量化框架中实现了几种策略，但是这些策略并没有经过实战的检验。而想要通过自动交易来参与实战，首先我就得在我的框架中加入api接口，连入交易所进行交易。所以，这里我在qsq中加入了火币的api，并且通过过程的截图给大家演示如何自动化交易。

项目地址

https://github.com/qiushui777/qsq

本文位于qs_papers目录下，建议使用jupter notebook打开学习。

火币接口

实现火币接口的过程中，我使用了火币的python SDK，所以使用者需要在这个github地址安装sdk。
https://github.com/HuobiRDCenter/huobi_Python
同时我也参考了火币api文档。
huobiapi.github.io/docs/spot/v1/cn/
最终在qsq/ThirdptQs中添加了QsHuobi类，关键的几个函数如下。

from ..CoreQs import QsEnv

from huobi import RequestClient, SubscriptionClient
from huobi.base.printobject import PrintMix
from huobi.model import *
from configparser import ConfigParser

class QsHuobi(object):
    """
    qsq系统提供的火币接口，可通过此接口获取数据和交易等
    要想进行交易，必须在qs/config/config.ini中设置好自己的火币api密钥
    """
    def get_24h_trade_statistics(self, pair="btcusdt"):
        """
        param: pair 想要获取的交易对，默认为btcusdt

        获取24小时的市场数据，返回结构体成员包括有
        timestamp, high, low, open, close, volume
        可使用trade_statistics.high这样的方式获取对应数据
        """


    def get_latest_candlestick(self, pair="btcusdt", interval=CandlestickInterval.MIN1, size=10):
        """
        param: pair 想要获取的交易对，默认为btcusdt
        param: interval 时间间隔，默认为MIN1, 可选有MIN1 MIN5 MIN15 MIN30 MIN60 DAY1 MON1 WEEK1 YEAR1 
        param: size 获取的数据条数，默认为10,选择范围为[1,2000]

        获取最近一段时间的K线数据，返回一个list，这个list的每一项的结构体成员包括有
        timestamp, high, low, open, close, volume
        可使用member.high这样的方式获取对应数据
        """


    def get_exchange_currencies(self):
        """
        获取火币所有交易币种
        """


    def get_exchange_info(self):
        """
        获取交易所信息，返回交易对和支持币种，使用案例
        for symbol in exchange_info.symbol_list:
            print(symbol.symbol)
    
        for currency in exchange_info.currencies:
            print(currency)
        """


    def get_fee_rate(self, symbol="btcusdt"):
        """
        获取交易手续费，返回一个FeeRate对象，成员包括
        symbol 对应币种 maker_fee 卖方手续费 taker_fee 买方手续费
        实际使用中，symbol也为一个费率
        """

    def get_historical_orders(self, symbol="ethusdt", order_state=OrderState.CANCELED, order_type=None, start_date=None, end_date=None, start_id=None, size=None):
        """
        param: symbol 符号(必须)
        param: order_state 订单状态(必须)，可选参数有SUBMITTED PARTIAL_FILLED CANCELLING PARTIAL_CANCELED FILLED CANCELED INVALID
        param: order_type 订单类型(可选)，可选参数有SELL_LIMIT BUY_LIMIT BUY_MARKET SELL_MARKET BUY_IOC SELL_IOC BUY_LIMIT_MAKER SELL_LIMIT_MAKER BUY_STOP_LIMIT SELL_STOP_LIMIT INVALID 
        param: start_date 开始日期(可选) 格式为 yyyy-mm-dd
        param: end_date 结束日期(可选) 格式为 yyyy-mm-dd
        param: start_id(可选) 订单起始id，暂时忽略
        param: size(可选) 大小，暂时忽略
        
        获取历史订单
        """

    def get_historical_trade(self, symbol="btcusdt", size=5):
        """
        param: symbol 符号(必须)
        param: size 交易列表的大小(必须)
        获取历史交易数据，返回trade_list对象列表，每个对象有如下几个成员
        timestamp trade_id price amount direction
        """

    def get_market_trade(self,symbol="btcusdt"):
        """
        param: symbol 符号，默认为btcusdt
        获取当前市场上的交易，返回一个trade对象组成的tradelist列表，每个trade对象的成员有
        price, amount, trade_id timestamp, direction
        """

    def get_open_orders(self,symbol="htusdt", account_type=AccountType.SPOT, direct="next"):
        """
        获取自己账户当前开放的交易,返回order数组，每个Order对象有
        order_id, symbol, price, amount, account_type, created_timestamp, order_type, filled_amount, filled_cash_amount, filled_fees, source, state
        """

    def get_order_recent_48hour(self,symbol=None, start_time=None, end_time=None, size=None, direct=None):
        """
        获取自己账户48小时内的交易记录，返回order数组
        """

    def get_price_depth(self,symbol,size):
        """
        获取当前市场的交易深度，symbol 为交易对，size为头部的几个交易，一个用例如下
        i = 0
        for entry in depth.bids:
            i = i + 1
            print(str(i) + ": price: " + str(entry.price) + ", amount: " + str(entry.amount))

        i = 0
        for entry in depth.asks:
            i = i + 1
            print(str(i) + ": price: " + str(entry.price) + ", amount: " + str(entry.amount))
        """


    def order(self, symbol="btcusdt", account_type=AccountType.SPOT, order_type=OrderType.SELL_LIMIT, amount=1.0, price=None, stop_price=None, operator=None):
        """
        下单函数，谨慎使用
        必须提供的参数为symbol,account_type,order_type,amount
        param: account_type  账户类型，包括有SPOT MARGIN OTC POINT 
        param: order_type 订单类型，包括有SELL_LIMIT BUY_LIMIT BUY_MARKET SELL_MARKET BUY_IOC SELL_IOC
        """


    def cancle_order(self, symbol="btcusdt", order_id="00000"):
        """
        取消某笔订单
        """


    def get_order(self, symbol="btcusdt", order_id="000000"):
        """
        根据order_id获取某笔交易,每个Order对象有
        order_id, symbol, price, amount, account_type, created_timestamp, order_type, filled_amount, filled_cash_amount, filled_fees, source, state
        """

    def get_order_by_client_order_id(self):
        """
        根据client_order_id来获取订单, 每个Order对象有
        order_id, symbol, price, amount, account_type, created_timestamp, order_type, filled_amount, filled_cash_amount, filled_fees, source, state
        """


    def cancel_client_order(self):
        """
        根据client_order_id取消某笔交易
        """

使用火币api进行交易

获取火币交易key

进入火币账户，点击创建api，如下。你可以根据自己的需求来选择这个api的功能，例如你要交易的话，那个交易的勾必须打上才行。

获取到密钥后，在C:\Users\你的用户名\qsq\config\config.ini中添加如下内容

[huobi]
huobiapi_key=***
huobisecret_key=***
client_order_id=12345678

把你获取到的key填到对应位置，这里的client_order_id则是每次交易都需要改变下，每个交易都需要一个不同的id。后面使用QsHuobi类的时候我们动态调整那个对应的类变量就行。

进行交易

接下来就是实操了，调用order函数来进行交易。恰好我账户里面有几个跌的快归零的比原，所以就用他们来试着交易下。

import os
import sys
# 使用insert 0即只使用github，避免交叉使用了pip安装的abupy，导致的版本不一致问题
sys.path.insert(0, os.path.abspath('../'))

from qsq import QsHuobi
from huobi.model import *

qshuobi = QsHuobi()

order_id = qshuobi.order(symbol="btmbtc", account_type=AccountType.SPOT, order_type=OrderType.SELL_MARKET, amount=10)
print("after order, we have order id: " + str(order_id))

查看交易结果

这个时候登陆我们的账户看下交易。

我们成功用火币api完成了一次交易，即将走上量化交易实现财富自由的白日梦了！

总结

这次我们实现了火币的api接口和自动交易。然而，先前我实现的几个策略并没有得到比较好的优化，所以后面的文章中，我会对先前的策略或者一些新的策略进行更深入的研究，然后进行实战。